[兴业定量任通团队]水晶球:市场情绪中性20190107

市场情绪中性兴业期权水晶球20190107特别关注预测目标:上证50指数/上证50ETF预测得分:5分(情绪中性)目标日期:2019.1.8(星期二)简明观点:期权市场数据显示波动率风险溢价保持中性,看涨期权隐含波动率斜率乐观,看跌期权隐含波动率利差边际变动指数转向谨慎区间,期权市场整体情绪中性 风险提示(Risk Prompt):时序模型的结论是基于历史数据,当市场环境发生变化时,模型有失败的风险。 1.对前一个交易日期权市场数据的市场审查表明,波动率风险溢价已经转向中性。看涨期权的隐含波动率斜率、波动率风险溢价的边际变动指数和看跌期权隐含波动率利差的边际变动指数都是乐观的。总的来说,期权市场是乐观的。 从目标盘中走势来看,早盘价格上涨后,市场情绪转为低迷,目标迅速下跌,随后维持了窄幅波动。最终目标下跌0.13%,50指数全天下跌0.01%。目标的趋势低于水晶球指数的预期。 2.截至周一收盘,兴业期权水晶球计时指数转为5点(情绪中性)。期权市场数据显示,波动率风险溢价保持中性,看涨期权隐含波动率斜率乐观,看跌期权隐含波动率利差的边际变动指数转向谨慎区间。总的来说,期权市场是情绪中立的

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